1. 「勝てる戦略」ではなく「破綻しない戦略」を作る
「勝てるかどうか」ではなく 「勝ち続けられるか」が重要。
- 裁定取引・統計的優位性・アルゴモデルなど、再現性のある戦略が必要
- 感覚や裁量だけでは利益を積み上げられない
- バックテスト・フォワードテストで優位性を定量化する
2. リスク管理は“利益より優先”
リスクを守れないトレーダーはいずれ退場することになってしまう。
- 1日の最大損失（Daily Max Loss）
- ポジションサイズの上限
- レバレッジの制限
- ボラティリティに応じた動的リスク調整
3. テクノロジーとデータを最大限活用する
裁量だけで戦わない。
- AI・アルゴリズム分析
- 統計モデル
- マーケットデータのリアルタイム解析
4. 市場環境に応じて戦略を切り替えられる”柔軟性”
過去の戦略に固執すると危険。「戦略を持つ」より「戦略を捨てる勇気」が重要。
- 裁定機会は消える
- ボラティリティは変動する
- 流動性は常に変化する
5. 感情を排除し、規律を守る
熱くなっても、決めるのは冷静な頭。
- ルールを守る
- 損切りを躊躇しない
- 連敗しても淡々と続ける
- 勝っても調子に乗らない